Trading Harmonic - Methode de mesures de Fibonacci

Le trading harmonic utilise 4 types de mesures communes de Fibonacci pour permettre d'idenfier les figures de prix et leur zone de retournement potentiel PRZ

Fibonacci - Retracements Interne du prix

Les retracements internes sont les retracements avec un ratio de retracements inférieurs à 100%.
Les zones de retracements agissent comme des zones de résistances (dans une tendance baissière) ou de support (dans une tendance haussière) et permettent de se fixer des objectifs de take profit ou stop loss.
Le retracement peut alors etre interprété comme une correction de la tendance générale.
. Ratios de Fibonacci les plus communs utilisés par les opérateurs boursiers : 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%%

Analyse graphique :



Fibonacci - Retracements Externe du prix

Les retracements internes sont les retracements avec un ratio de retracements supérieurs à 100% de la valeur du swing qui a retracé.
Le retracement peut alors etre interprété comme une signe de nouvelle tendance générale.
. Ratios de Fibonacci les plus communs utilisés par les investisseurs : 127%, 161.8%.

Analyse graphique :



Fibonacci - Extension du prix

Les extensions de prix élargissent le swing avec un ratio.Apres un changement de tendance majeure, les "Extensions de Fibonnacci" définissent des objectifs de l'ampleur de la correction des cours a intervenir
. Ratios d'extension les plus communs utilisés par les investisseurs : extension de la vague 1 des vagues d'Elliott pour prédire la fin de la vague 3
. Ratios de Fibonacci les plus communs utilisés par les investisseurs : 61.8%, 100%, 161.8%, 200%, 261.8%

Analyse graphique :



Fibonacci - Projection du prix

Les projections de prix ou APP (Alternative Price Projections - Projections de prix alternatives) est une mesure qui compare les swings dans une meme direction.
Les projections projettent les corrections avec les corrections et les rebonds avec les rebonds sur differents points du graphique.
Les Projections de Fibonacci prennent en compte deux tendances significatives et successivement inverses des cours.
Apres deux changements majeurs de tendance, les "projections de Fibonnacci" définissent des objectifs de l'ampleur de la correction des cours a intervenir.
. Ratios de Fibonacci les plus communs utilisés par les investisseurs : 61.8%, 100%, 161.8%, 200%

Analyse graphique :



Lire Aussi:

. Trading Harmonic - Figure De Prix Three Drive
. Trading Harmonic - Figure De Prix Butterfly
. Trading Harmonic - Figure De Prix Crab
. Trading Harmonic - Figure De Prix Gartley
. Trading Harmonic - Figure De Prix BAT
. Trading Harmonic - Figure De Prix AB=CD
. Trading Harmonic
. Trading Harmonic - Ratio de Fibonacci
. Trading Harmonic - Figure De Prix
. Trading Harmonic - Figure De Prix 5-0
. Strategie Trading - Option d'achat couverte
. Strategie Trading - Option de vente couverte
. Option - Protective Put
. Married Put
. Strategie Trading - Acheter une option de vente synthetique
. Strategie - Acheter une option d achat
. Strategie - Acheter une option de vente


Type : Strategie Neutre - Haussiere sur la volatilite - Bullish on volatility

Expectative de marché: direction neutre/volatilité haussier

Le long strangle ou strangle est une methode populaire utilisée pour le trading d'options.

Ouvrir une position longue strangle ou acheter un strangle est une strategie neutre ,mais haussiere sur la volatilite.

Le systeme strangle implique de combiner des positions longues avec des options d'achat call et options de vente put,sur le meme titre sous-jacent et la meme date d'expiration.

Le trader utilise une position long strangle quand ses previsions sont que le titre sous-jacent subira une volatilite dans un court terme sans en connaitre la direction.

La position long strangle est un spread de débit.

Configuration et mise en place

Acheter 1 option d'achat - Call OTM (out of the money)
Acheter 1 option de vente - Put OTM

Analyse Graphique



Profit Maximum

Le profit maximum du modele de trading est illimité.
Le profit est réalisé si à l'expiration le prix du sous-jacent subit un fort mouvement à la hausse ou à la baisse.
Le profit est réalisé quand :
. le prix du titre sous-jacent est superieur au strike price du long call + premium
OU
. le prix du titre sous-jacent est inferieur au strike price du long put - premium

Formule de calcul :
Profit = prix du sous-jacent - strike price du long call - premium
OU
Profit = strike price du long put - prix du sous-jacent - premium

Gestion Trading - Limiter Les Risques

Le risque de perte pour un systeme de long strangle est limité.
La perte intervient si à l'expiration,le prix du titre sous-jacent est entre les strike price des options achetées.
A ce prix,les 2 options expirent sans valeur,le trader en ligne perd le debit initial pour ouvrir la position.

Calcul du point mort - Break-even Point

Le point mort est le seuil de rentabilité
Une position long strangle a deux points morts differents.

Point mort à la hausse = strike price du long call + premium
Point mort à la baisse = strike price du long put - premium

Trade Option - Long Strangle - Exemple

L'action Microsoft se négocie à 40$ en juin
L'operateur boursier etablit une position sur le modele long strangle.
Achat 1 option de vente - put JUL 35 pour 100$
Achat 1 option d'achat - call JUL 45 pour 100$
Debit initial : 200$ pour entrer sur le marché et ouvrir la position

A l'expiration :
. le stock option Microsoft est en hausse (rallies) à 50$
L'option de vente JUL 35 expire sans valeur
L'option d'achat JUL 45 expire in the money avec une valeur intrinseque de 500$
Resultat de la strategie : Profit.En tenant compte du débit initial de 200$ pour ouvrir la position,l'investisseur realise un gain de 300$.Si le cours de l'action est plus haut,le profit est plus élevé.

. l'action Microsoft est en baisse à 30$
L'option call JUL 45 expire sans valeur
L'option put JUL 35 expire in the money avec une valeur intrinseque de 500$
Resultat du modele : Profit.En tenant compte du débit initial de 200$ pour ouvrir la position,l'operateur realise un gain de 300$.Si le prix de l'action chute plus bas,le profit sera plus élevé.

. Si l'action Microsoft stagne à 40$
Les options put et call expirent sans valeur
Resultat de la methode : Perte.Perte max du débit initial.

Lire Aussi:
. Strategie - Combiner les options
. Strategie - Straddle
. Strategie Trading - Vendre un straddle
. Strategie de trading - Strangle et volatilite
. Strategie Trading - Acheter un call
. Strategie Trading - Acheter un put
. Methode Trading Options - Short Put Ladder
. Strategie Trading Options - Strap
. Methode Option - Trader Short Butterfly
. Methode Trading Option - Strip


Type : Strategie Neutre - Haussiere sur la volatilité - Bullish on volatility

Expectative de marché: direction neutre/volatilité haussier.

Le straddle long, acheter un straddle ou straddle, est une stratégie neutre haussiere pour le trading d'options.Le straddle permet à un investisseur ou un trader en ligne de profiter de la hausse ou de la baisse des cours.

Acheter un straddle implique la combinaison de l'achat d'une option de vente - put et l'achat simultanée d'une option d'achat - call sur le même sous-jacent,meme prix d'exercice et meme la date d'expiration.

Le straddle est utilisé quand l'opérateur pense que les titres sous-jacents connaîtront une volatilité importante à court terme.

Configuration et mise en place

Acheter 1 call ATM At the money
Acheter 1 put ATM

Analyse Graphique



Profit Maximum

En ouvrant des positions longues sur les deux options,le trader peut réaliser un gain et des bénéfices importants si le mouvement des prix est assez fort.
Le profit maximum est illimité.

Le bénéfice est réalisé par l'opérateur quand :
. le prix du sous-jacent est superieur au strike price du call + prime
. le prix du sous-jacent est inferieur au strike price du put - premium ou prime

Formule de calcul du profit :
Profit = Prix du sous-jacent - Strike price du call - Premium
ou
Profit = Strike price du put - Prix du sous-jacent - Premium

Calcul du point mort - Break-even Point

Le point mort est le seuil de rentabilité.
Pour une stratégie neutre ,il existe 2 points morts.

La formule de calcul du point mort :

Point Mort A la hausse = Strike price du call + premium net payée

Point Mort A la baisse = Strike price du put - Premium net payée

Gestion Trading - Limiter Les Risques

Le risque de perte de la position Straddle est limité.
La perte maximum se produit quand le prix de l'action sous-jacente à la date d'expiration se négocie au prix d'exercice des options achetées.
Les deux options expirent sans valeur et le trader perd le débit initial pour entrer dans le trade.

Perte Maximum = Premium nette + Commissions

Trader avec un straddle - Exemple

L'action EADS se négocie à 40 $ en Juin.
L'operateur ouvre une position straddle :
. Achat d'un call JUL 40 pour 200 $
. Achat d'un put JUL 40 pour 200 $.
Le débit net prises pour ouvrir la position est de 400 $.
La perte maximale possible est de 400 $.

Si L'action EADS se négocie à 40 $ à l'expiration
. le call JUL 40 et le put JUL 40 expirent sans valeur
La stratégie génére sa perte maximale de 400 $

Si L'action EADS se négocie à 50 $ à l'expiration
. Le put JUL 40 expire sans valeur
. Le call JUL 40 expire in-the-money et a une valeur intrinsèque de 1000 $.
Le bénéfice de la stratégie : 600 $.

Si le cours de l'action EADS chute à 30 $ à l'expiration :
. le call JUL 40 expire sans valeur
. le put JUL 40 expire in-the-money et possède une valeur intrinsèque de 1000 $.
Le bénéfice de la stratégie : 600 $.

Lire Aussi:
. Strategie - Combiner les options
. Strategie de trading - Strap
. Strategie Trading - Vendre un straddle
. Strategie de trading - Strangle et volatilite
. Strategie Neutre - Long Guts
. Methode Trading - Vendre straddle couvert
. Methode Trading Options - Short Put Ladder
. Strategie Options - Trader Short Call Ladder
. Strategie Option - Trading Calendar straddle
. Systeme Trader Option - Long Strangle
. Methode Trading Option - Strip


Type : Bearish Strategie (Strategie baissiere)

Acheter une option de vente synthetique (synthetic long put) est une strategie baissiere de trading d'options.

La strategie consiste à couvrir une position courte sur un stock en la combinant à l'achat d'une option de vente sur le meme sous-jacent.

Une position longue sur une option de vente synthetique a un potentiel de profit équivalent à une position longue sur une option de vente.

Configuration et mise en place

Vendre 100 titres équivalent à l’action correspondante - Position courte
Acheter 1 option d'achat - call ATM (at the money)

Analyse Graphique



Profit Maximum

Le profit maximum de la strategie est illimité.

Un profit est realisé quand le prix du sous-jacent est inferieur au prix de vente du sous-jacent - premium.

Formule de calcul :
Profit = Prix de vente de l'actif - prix du sous-jacent - premium

Calcul du point mort - Break-even Point

Le point mort est le seuil de rentabilité.
Point Mort = Prix de vente du sous-jacent - premium recues

Gestion Trading - Limiter Les Risques

Le risque de perte de la methode est limité.

La perte maximale est subie quand le prix de l'actif est égal au strike price du long call

Perte Max = Premium paye + commissions

Lire Aussi:
. Strategie Trading - Vendre une option d achat synthetique
. Short Put Synthetique
. Option - Protective Put
. Strategie - Arbitrage - Reversal ou retournement
. Strategie - Call Synthetique - Position longue
. Strategie - Acheter une option d achat
. Strategie - Acheter une option de vente

 Page : [1] 2 3 ... 24 25 26 >


 · Strategie Option - Trader Long call ladder
 · Robot de Trading - Avantages et inconvenients
 · Systeme Trader Option - Long Strangle
 · Robot de Trading - 10PipsPro Forex Robot
 · Trading - Comment gagner en bourse
 · Strategie Option - Put Backspread
 · Strategie - Arbitrage - Reversal ou retournement
 · Call Ratio Spread
 · Methode Trading Options - Iron Butterfly Spread
 · Strategie Neutre - Option - Short Guts
 · Strategie Option - Trader Long Put Ladder
 · Robot de Trading - Bogie NeuralNetwork-1 Robot
 · Option - Strategie Strap
 · Strategie Neutre - Option - Long Guts
 · Strategie Trading Option - Vendre Ratio Call
 · Forex Hedging - Les bases de la couverture
 · Trading Harmonic - Figure De Prix Butterfly
 · Trading Harmonic - Figure De Prix BAT
 · Option - Long Put
 · Strategie Trading - Forex - Indicateur Awesome Oscillator AO + Stochastic + ADX H4
 . Tous les articles


 Trader -  Option -  Swap -  Matieres Premieres -  Expert Advisor -  Metatrader -  Harmonic