Type : Bullish Strategie (Strategie haussiere)

Expectative de marché: direction haussier/volatilité haussier

Une stratégie de trading d'option Bull Put Spread est utilisée lorsque le trader d'options prévoit que le prix de l'actif sous-jacent va augmenter modérément dans le court terme.Le put bull spread est un spread sur option créditeur (spread de credit)


La stratégie de bull spread consiste à acheter deux options avec sous-jacent et date d'expiration identiques.
Une stratégie d'écart utilise deux options ou plus du même type (deux calls ou deux puts)

Configuration et mise en place

Acheter 1 put (option de vente) OTM (out of the money)
Vendre 1 put ITM (in the money)

Choisir un put avec un strike (prix d'exercice) faible et vendre l'autre option out-of-the-money avec un strike price plus élevé pour bénéficier d'une prime ou premium plus élevé.
Même si les cours ne montent pas,le spreads peut toujours etre crediteur avec le bénéfice de la prime du PUT vendu.

Analyse Graphique



Profit Maximum

Si le prix de l'action clôture au-dessus du strike price à la date d'expiration, les deux options expirent sans valeur.
Dans ce cas,la strategie Bull put spread génére le maximum de profit.

Profit Maximum=Primes net recues - commissions versées
Le profit est limité.


Calcul du point mort - Break-even Point

Le point mort est le seuil de rentabilité.
Le point mort du Bull Put Spread = strike price du put acheté + prime du put vendu prime du put acheté

Gestion Trading - Limiter Les Risques

Si le cours de l'action descend sous le plus faible prix d'exercice à la date d'expiration de l'option de vente,le cambiste subit une perte maximale égale à la différence entre les prix d'exercice des deux puts moins le crédit net reçu pour le trade..

La formule de calcul de la perte maximale :

Perte max = Strike Price des put position courte - Strike Price recu des primes des puts positions longues + Commissions payé

La perte maximale se produit lorsque le prix du sous-jacent est inférieur au strike price des put position longue.

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