Type : Bullish Strategie (Strategie haussiere)

Une position synthètique longue consiste à acheter un call ATM (At the money) et à vendre un put ATM sur le meme produit sous-jacent et avec la même échéance.
La position synthètique longue permet d’obtenir un effet de levier puissant, en cas de hausse du support avec des gains potentiels très importants mais avec également un risque extrêmement élevé.

Un call synthetique est l'achat ou détention concomitante d'un contrat d'achat à terme sur un actif et d'une option de vente sur ce même actif.

Un call synthetique position longue (Synthetic Long Call) est créé lorsque la position longue d'actions est combinée avec un put correspondant.

La position établie a un potentiel de profit équivalent à un long call (option d'achat position longue).

Configuration et mise en place

Acheter 100 titres équivalent à l’action correspondante
Vendre 1 put ATM (At the money)

Analyse Graphique



Profit Maximum

Le profit est réalisé quand le Prix du sous-jacent est superieur au prix d'achat du sous-jacent + Prime payée
Le profit est calculé :
Profit = Prix de sous-jacent - Prix d'achat du sous-jacent - Prime payée

Le profit max est illimité

Calcul du point mort - Break-even Point

Le point mort est le seuil de rentabilité.
La formule de calcul du point mort :
Point mort = Prix d'achat du sous-jacent + Prime payée

Gestion Trading - Limiter Les Risques

La perte max se produit quand le prix du sous-jacent est superieur ou égal au Strike Price du Long Put
Perte Max = commissions + prime (premium) payés versés

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