Type : Strategie Neutre - Haussiere sur la volatilite - Bullish on volatility

Expectative de marché: direction neutre/volatilité haussier

Le modele de trading Strip est une version baissiere de la position straddle.

Le strip est une strategie neutre ,mais haussiere sur la volatilite.

Le systeme de trading combine plusieurs positions sur des options et impliquent l'achat d'une option d'achat call (position longue) et l'achat du double d'option de vente (position courte) sur le meme titre sous-jacent,au meme prix de levée et avec la meme date d'expiration.

La methode strip permet à un trader en ligne ou un operateur boursier de tirer parti de la hausse d'un titre de manière plus que proportionnelle et de bénéficier d'une amplification de la hausse du cours.

Configuration et mise en place

Acheter 1 option d'achat - call ATM (at the money)
Acheter 2 options de vente - puts ATM

Analyse Graphique



Profit Maximum

Le profit maximum pour la strategie de trading strip est illimitée.
Le profit est réalisé si le cours du prix du sous-jacent à l'expiration subit un fort mouvement à la hausse au delà du point mort à la hausse ou du point mort à la baisse.

Formule de calcul :

Profit = prix du sous-jacent - strike price du call - premium
OU
Profit = (Strike price des puts - prix du sous-jacent) - premium

Gestion Trading - Limiter Les Risques

Le risque de perte du modele strip est limité.
La perte maximale est subie par l'investisseur quand le prix du titre sous-jacent est égal au strike price des options achetées et vendues.
A ce prix,le trader perd le débit initial pris pour ouvrir la position strip.

Perte Max = Premium + commissions

Calcul du point mort - Break-even Point

Le point mort est le seuil de rentabilité
Une position strip a deux points morts differents.

Point mort à la hausse = strike price des options + premium

Point mort à la baisse = strike price des options - premium

Trade Option - Strip - Exemple

L'action Ebay (stock option) se négocie au prix de 40$ en juin.
L'operateur en Bourse choisit d'etablir une position strip.
Achat de 2 options de vente - put JUL 40 pour 400$
Achat de 1 option d'achat - call JUL 40 pour 200$
Debit initial : 200$.

a l'expiration :
. Si l'action Ebay est en hausse,au prix de 50$
les options de vente - put JUL 40 expirent sans valeur
l'option d'achat - call JUL 40 expire in the money avec une valeur intrinseque de 1000$
Resultat de la methode : Profit.En tenant compte du débit initial pour ouvrir la position,l'investisseur realise un profit de 600$

. Si l'action Ebay chute au prix de 30$
l'option d'achat - call JUL 40 expire sans valeur
les optins de vente - put JUL 40 expire in the money avec 500$ de valeur intrinseque chacune
Resultat du systeme : Profit.En tenant compte du débit initial pour ouvrir la position,l'investisseur realise un profit de 1400$

. Si l'action Ebay stagne au prix de 30$
toutes les options expirent sans valeur
Resultat de la strategie : Perte Max.Le trader perd le débit initial

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