Type : Bullish Strategie (Strategie haussiere)

Expectative de marché: direction haussier/volatilité baissier.

La vente à court terme d'options de vente (put) sur les options sur indices (Index options) est une stratégie haussière conçue pour béneficier des primes ou premium pour la vente des puts des options sur indices,en espérant qu'elles arrivent sans valeur à expiration.
Le trader s'attend à ce que l'indice sous-jacent soit au-dessus du prix d'exercice (strike price) de l'option à la date d'expiration.

La methode permet de tirer parti de la hausse d'un indice, sans pour autant gagner toute la hausse. L'operateur encaisse une prime ou premium qui donne le droit à un tiers de lui revendre un titre à un prix fixé d'avance.

Configuration et mise en place

Vendre 1 put ATM (At the money)

Ce systéme de trading permet au cambiste de bénéficier d’un effet de levier important et d'un investissement initial faible tout en offrant la possibilité de profiter d'un mouvement à la baisse du prix de l'indice sous-jacent.

Analyse Graphique



Calcul du point mort - Break-even Point

Le point mort est le seuil de rentabilité.
Point mort = strike price du put - Premium (prime) Reçu

Profit maximum

Le profit maximum se limite aux primes reçues pour la vente des puts.
Le profit max est atteint quand la valeur de règlement de l'indice est superieur au strike price du put

Profit Max= Premium Reçu - commissions versées

Gestion - Limiter Les Risques

Le niveau de l'indice pouvant chuter de façon spectaculaire, il n'y a pratiquement aucune limite à la perte durable si le niveau de l'indice plonge de façon drastique.

La perte se produit lorsque la valeur de règlement de l'indice est inferieur au strike price du put moins premium Reçues.

Perte = stike price du put - Valeur de règlement de l'indice - Premium Reçu + Commissions payées

Perte max = strike price du put - Valeur de règlement de lindice (Index Settlement) - Premium Reçu + Commissions payées

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