Type : Bullish Strategie (Strategie haussiere)

Expectative de marché: direction haussier/volatilité haussier

Une position synthètique courte consiste à acheter un put ATM (at the money) et à vendre un call ATM sur le meme produit sous-jacent et avec la même échéance.
La position synthètique courte permet d’obtenir un effet de levier puissant en cas de baisse du support, avec des gains potentiels très importants mais avec également un risque extrêmement élevé.

Un put synthetique est l'achat ou détention concomitante d'un contrat de vente à terme sur un actif et d'une option d'achat sur ce même actif.

Une option de vente synthétique position courte (Short Put Synthetic) est créé lorsque la position longue d'actions est combinée avec un call correspondant.

La position établie a un potentiel de profit équivalent à un short put (option de vente position courte).

Configuration et mise en place

Acheter 100 titres équivalent à l’action correspondante
Vendre 1 call ATM (At the money)

Analyse Graphique



Profit Maximum

Le profit max se produit quand le prix du sous-jacent est superieur au prix d'exercice (strike price) du call position courte
Profit Maximum=Primes net recues - commissions payées
Le profit est limité.

Calcul du point mort - Break-even Point

Le point mort est le seuil de rentabilité.
Point mort = prix d'achat du sous-jacent - Premium (prime) Reçues

Gestion Trading - Limiter Les Risques

La perte se produit lorsque le prix du sous-jacent est inferieur au prix d'achat du sous-jacent moins premium net reçu.
La perte est calculée :
Perte = Prix d'achat du sous-jacent - Prix du sous-jacent - Premium + Commissions reçues payées

La perte maximale peut etre illimitée.

Lire Aussi:
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. Strategie Trading - Acheter une option de vente synthetique
. Strategie Trading - Vendre une option d achat synthetique


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